La rentabilidad de Bitcoin y el efecto Lunes

  • Roberto Frota Décourt University of the Sinos Valley
  • Usman W. Chohan University of New South Wales Canberra
  • Maria Letizia Perugini Alma Mater Studiorum - University of Bologna
Palabras clave: Bitcoin, Efecto Lunes, Criptomoneda

Resumen

Esta investigación verifica si el efecto lunes que se encuentra en los mercados de acciones y letras del Tesoro también se produce en el mercado de Bitcoin, que difiere profundamente de otros mercados porque nunca se cierra. Una posible explicación para el efecto lunes es que la negociación del lunes ocurre después de uno o más días sin ninguna transacción. Se usó la prueba t-Student para verificar si los retornos diarios promedio de cada día de la semana son significativamente diferentes de otros días y encontramos que los retornos del lunes son significativamente más altos que en otros días. Después de eso, estimamos un modelo de regresión para confirmar que el retorno promedio del lunes es positivo y superior al promedio de otros días y se confirmó.

Biografía del autor

Roberto Frota Décourt, University of the Sinos Valley

UNISINOS - University of the Sinos Valley

Usman W. Chohan, University of New South Wales Canberra

University of New South Wales Canberra

Maria Letizia Perugini, Alma Mater Studiorum - University of Bologna

Alma Mater Studiorum - University of Bologna

Publicado
2017-12-29
Sección
Artículos de Investigación