La rentabilidad de Bitcoin y el efecto Lunes

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Roberto Frota Décourt Usman W. Chohan Maria Letizia Perugini

Resumen

Esta investigación verifica si el efecto lunes que se encuentra en los mercados de acciones y letras del Tesoro también se produce en el mercado de Bitcoin, que difiere profundamente de otros mercados porque nunca se cierra. Una posible explicación para el efecto lunes es que la negociación del lunes ocurre después de uno o más días sin ninguna transacción. Se usó la prueba t-Student para verificar si los retornos diarios promedio de cada día de la semana son significativamente diferentes de otros días y encontramos que los retornos del lunes son significativamente más altos que en otros días. Después de eso, estimamos un modelo de regresión para confirmar que el retorno promedio del lunes es positivo y superior al promedio de otros días y se confirmó.

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Cómo citar
FROTA DÉCOURT, Roberto; W. CHOHAN, Usman; PERUGINI, Maria Letizia. La rentabilidad de Bitcoin y el efecto Lunes. Horizontes Empresariales, [S.l.], v. 16, n. 2, p. 4-14, dec. 2017. ISSN 0719-0875. Disponible en: <http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE/article/view/3103>. Fecha de acceso: 16 jan. 2018
Sección
Artículos de Investigación